Прогоните свои сделки тысячи раз в разном порядке и составе и увидьте разброс результатов, который скрывает один бэктест: просадку, вероятность разорения, серии убытков и диапазон доходности, — а также проверку вашего портфеля на реальных рыночных кризисах.
Бесплатно · без AI-кредитовБэктест или журнал показывают одну траекторию — порядок, в котором случайно пришли ваши сделки. Тест тысячи раз заново выбирает те же закрытые сделки и показывает разброс результатов — перцентили, а не одно число.
Результаты в % капитала начисляются по сложному проценту; денежные результаты (журнал, биржа) прибавляются к введённому стартовому капиталу. Капитал, упавший до нуля, остаётся нулевым. Каждая вероятность сопровождается погрешностью ± по числу траекторий.
При менее чем 30 закрытых сделках ничего не оценивается. Симуляция использует фиксированный seed, поэтому одинаковые входные данные всегда дают одинаковый ответ.
Она тысячи раз прогоняет ваш список закрытых сделок в случайном порядке (а в бутстрэпе — и в случайном составе), показывая разброс просадок и доходностей, которые могло дать то же преимущество, — вместо единственной траектории бэктеста.
Доля смоделированных траекторий, в которых капитал хотя бы раз опускался ниже порога разорения (например, на 50% ниже стартового). Она показана с погрешностью ±, поскольку сама является оценкой по конечному числу траекторий.
Не меньше 30 закрытых сделок; ниже этого инструмент не показывает проценты. Свыше 100 сделок результаты становятся заметно устойчивее.
Перемешивание выделяет риск последовательности (те же сделки, новый порядок). Бутстрэп меняет ещё и число прибыльных и убыточных сделок, поэтому даёт диапазон доходности. Блочный бутстрэп сохраняет отрезки подряд идущих сделок, что важно, если убытки у вас идут сериями.
Ваши текущие активы прогоняются через реальные эпизоды — обвал из-за COVID в марте 2020, крах LUNA и FTX в 2022 году и каскад ликвидаций в октябре 2025 года — по фактическим ценам каждого актива. Активы, которых тогда не было, отмечаются как неизмеренные и никогда не оцениваются.
Нет. Это ресэмплинг истории. Он показывает, насколько результаты зависят от удачи и порядка сделок; об условиях, которых нет в ваших данных, он знать не может.
Образовательный анализ риска на исторических данных. Не является инвестиционной рекомендацией.
Вставьте результаты закрытых сделок. Ничего не сохраняется.
Одно значение на сделку, разделяйте переносом строки, пробелом или запятой. Десятичный разделитель — точка, например 2.4, -1, 1.5, -1
0 из 30 необходимых сделок