Сравните наблюдаемые доходности по месяцам и дням недели с размером выборки. Исторические закономерности не предсказывают направление цены.
Сравните наблюдаемые доходности по месяцам и дням недели с размером выборки. Исторические закономерности не предсказывают направление цены. Только закрытые свечи. Месяцы сравнивают последовательные полные календарные месяцы; дни используют закрытия сессий. Часы используют открытие и закрытие полных часов по времени биржи с переходами на летнее время. Пробелы не заполняются. Глубина зависит от источника; дробления и корректировки могут влиять на результат.
Минимум: 5 на месяц, 20 на день недели, 30 на час. При меньшей выборке оценки скрыты.
GARCH оценивает размах, не направление. ±1σ и ±2σ относятся к цене закрытия (около 68% и 95% при нормальных лог-доходностях), без гарантии для траектории. Существующая оценка проверяет ±1,96σ, не ровно ±2σ.
Оценённая история