Gözlenen getirileri ay ve haftanın gününe göre örneklem büyüklüğüyle karşılaştırın. Geçmiş örüntüler fiyat yönünü öngörmez.
Gözlenen getirileri ay ve haftanın gününe göre örneklem büyüklüğüyle karşılaştırın. Geçmiş örüntüler fiyat yönünü öngörmez. Yalnızca kapanmış mumlar kullanılır. Aylık getiriler ardışık tamamlanmış takvim aylarını; günler seans kapanışlarını karşılaştırır. Saatler yaz saati dahil borsa saatinde tam saatlerin açılış ve kapanışını kullanır. Boşluklar doldurulmaz. Derinlik sağlayıcıya bağlıdır; bölünmeler ve düzeltmeler sonucu etkileyebilir.
Asgari örneklem: ay başına 5, gün başına 20, saat başına 30. Eşik altındaki tahminler gizlenir.
GARCH büyüklüğü tahmin eder, yönü değil. ±1σ ve ±2σ kapanış aralıklarıdır (normal log-getiri varsayımında yaklaşık %68 ve %95); fiyat yolunu garanti etmez. Mevcut doğruluk kaydı ±1,96σ ölçer, tam ±2σ değil.
Puanlanan geçmiş