Alman Hisseleri · günlük mumlar · EWMA/GARCH istatistiksel model
Volatilite kümelenir: çalkantılı günler çalkantılı günleri, sakin günler sakin günleri takip etme eğilimindedir. Bu, gelecekteki hareketlerin yönü tahmin edilemese de BÜYÜKLÜĞÜNÜ istatistiksel olarak tahmin edilebilir hale getirir. TraderAI, sonraki mum ve sonraki ~24 saat için beklenen hareketi öngörmek üzere her sembolün getiri serisini EWMA (RiskMetrics λ=0.94) ve varyans hedefleyen bir GARCH(1,1) ile modeller, ardından bugünün okumasını sembolün kendi geçmişi bağlamına yerleştirir (yüzdelik dilimler, Bollinger genişliği sıkışma tespiti).
Volatilite tahminleri olası hareketlerin büyüklüğünü tahmin eder, asla yönü değil. Sadece eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir.