Question 1

Trình backtest có tính phí giao dịch và trượt giá không?

Accepted Answer

Có, và được bật sẵn. Mọi lần chạy đều đã trừ hoa hồng, trượt giá và (với hợp đồng vĩnh cửu crypto) phí funding, bởi một chiến lược giao dịch 200 vòng mỗi năm với phí 0,04% mỗi chiều sẽ đốt khoảng 16% vốn mỗi năm - đủ để biến một kết quả có vẻ lãi thành lỗ thật. Bạn chọn biểu phí theo sàn hoặc tự nhập số của mình, và bảng kết quả hiển thị lợi nhuận trước chi phí, từng khoản chi phí, kèm cảnh báo khi chính chi phí đã lật ngược kết quả. Trình tối ưu tham số cũng chịu đúng mức chi phí đó, nên nó không thể xếp hạng nhầm biến thể giao dịch dày chỉ vì đã bỏ qua phí.

Question 2

Tôi có thể kiểm tra bộ tham số đã tối ưu còn hiệu quả ngoài mẫu không?

Accepted Answer

Có - kiểm định walk-forward được tích hợp sẵn và miễn phí. Một lưới tham số báo cáo biến thể tốt nhất trong tối đa 60 biến thể đo trên một cửa sổ duy nhất, và nó chọn biến thể đó vì đạt điểm cao nhất đúng trên chính dữ liệu ấy, nên con số hiển thị là giới hạn trên chứ không phải ước lượng. Walk-forward chia khoảng thời gian của bạn thành 2-6 vòng neo, chọn tham số trên các nến trước của từng vòng, rồi chấm điểm trên những nến mà quá trình chọn chưa từng nhìn thấy. Bạn nhận được bảng đạt/trượt theo từng vòng, trung bình trong mẫu so với ngoài mẫu, phần lợi thế còn giữ được, và bộ tham số mà các vòng thực sự đồng thuận - đó mới là thứ được đề xuất, không bao giờ là vòng may mắn nhất. Khi không vòng nào đủ lệnh ngoài mẫu, hệ thống nói thẳng điều đó thay vì bịa ra kết luận.

Question 3

Tôi có thể backtest điều kiện khối lượng hoặc ngưỡng RSI tuỳ chỉnh không?

Accepted Answer

Có, cả hai, và không cần viết code. Ngưỡng RSI do bạn đặt cho từng điều kiện thay vì cố định 30/70, và bạn chọn kiểu so mức ("RSI dưới 25") hoặc kiểu cắt ("RSI cắt lên qua 25") - hai tín hiệu hành xử rất khác nhau, vì mức thì đúng ở mọi nến trong cả đoạn quá bán còn cắt thì chỉ kích hoạt một lần. Khối lượng bổ sung hai tín hiệu nữa: trên mức trung bình động, hoặc đột biến gấp N lần trung bình đó, với số nến tính trung bình do bạn chọn. Trung bình được tính từ các nến TRƯỚC nến đang xét, nên một cú đột biến không bao giờ tự thổi phồng ngưỡng mà chính nó phải vượt. Các điều kiện kết hợp bằng AND, nên "RSI cắt lên qua 30 VÀ khối lượng gấp đôi trung bình 20 nến" là một chiến lược duy nhất. Mọi tham số này đều có thể quét bằng trình tối ưu và kiểm định bằng walk-forward. Nếu nến của một thị trường không có khối lượng - forex giao ngay không có sàn tập trung công bố - trình backtest sẽ báo rõ thay vì trả về một lần chạy không có lệnh nào.

Question 4

Trình backtest chiến lược của TraderAI có miễn phí không?

Accepted Answer

Có. Bạn dựng chiến lược trực quan (điều kiện vào/thoát lệnh từ RSI, đường trung bình, MACD, Bollinger Bands và nhiều chỉ báo khác), chạy trên nến lịch sử thật của crypto, forex và cổ phiếu Mỹ, và nhận tỷ lệ thắng, profit factor, drawdown tối đa, Sharpe và Sortino - tất cả trong gói Free. Trình dựng mở tự do không cần tài khoản; chạy backtest chỉ cần đăng ký miễn phí.

Question 5

Tôi có thể backtest chiến lược mà không cần biết lập trình không?

Accepted Answer

Được - có hai đường không cần code. Mô tả chiến lược bằng ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Việt hoặc tiếng Anh), ví dụ "mua khi RSI xuống dưới 30 và giá trên MA 200, chốt lời 2R", AI sẽ chuyển thành chiến lược chạy được. Hoặc dán Pine Script từ TradingView, AI sẽ chuyển sang định dạng của trình backtest. Sau đó bạn vẫn tinh chỉnh được từng điều kiện một cách trực quan.

Question 6

Trình tối ưu chiến lược là gì và có miễn phí không?

Accepted Answer

Trình tối ưu quét lưới một hoặc hai tham số chiến lược (ví dụ ngưỡng RSI và độ rộng stop-loss) trên tối đa 60 tổ hợp với cùng dữ liệu lịch sử, xếp hạng mọi lần chạy và cho bạn áp cấu hình tốt nhất ngược lại trình dựng bằng một cú nhấp. Hoàn toàn miễn phí và không lưu gì - đây là công cụ khám phá, nên hãy coi kết quả tốt nhất là một giả thuyết cần kiểm chứng, không phải bảo đảm.

Question 7

Backtest đẹp có bảo đảm lợi nhuận tương lai không?

Accepted Answer

Không. Backtest chỉ cho thấy bộ quy tắc đã vận hành thế nào trên dữ liệu quá khứ; thị trường thay đổi, và tham số bị tối ưu quá đà thường thất bại khi chạy thật. Vì vậy TraderAI hiển thị profit factor, drawdown tối đa, Sharpe và Sortino bên cạnh tỷ lệ thắng, và trình tối ưu bị giới hạn 2 tham số - để khó over-fit hơn. Hãy kiểm chứng chiến lược tiềm năng trên giai đoạn hoặc mã khác trước khi vào tiền thật.

Question 8

Có thể backtest phân kỳ RSI với cắt lỗ ở đáy gần nhất không?

Accepted Answer

Có. Phân kỳ dương và phân kỳ âm RSI là tín hiệu vào lệnh có sẵn, được phát hiện trên các đỉnh/đáy đã xác nhận: một đỉnh/đáy chỉ được biết khi đủ số nến bên cạnh đã đóng, nên tín hiệu xuất hiện ở cây nến xác nhận đó và không bao giờ dùng giá tương lai. Cắt lỗ có thể đặt ngoài đáy gần nhất (lệnh mua) hoặc đỉnh gần nhất (lệnh bán) trong cửa sổ bạn chọn, và mục tiêu đặt theo bội số rủi ro như 2R. Nếu giá đã vượt qua mức đỉnh/đáy đó, lệnh sẽ bị bỏ qua thay vì vào lệnh không có cắt lỗ, và số tín hiệu bị bỏ qua được báo cáo rõ.

Question 9

Có thể tạo cảnh báo hoặc forward test từ chiến lược đã backtest không?

Accepted Answer

Có. Từ một backtest đã hoàn tất, bạn có thể tạo Smart Alert đánh giá chính quy tắc vào lệnh của chiến lược trên mỗi cây nến đã đóng và báo cho bạn trong ứng dụng, qua email hoặc Telegram khi tín hiệu xuất hiện, hoặc bắt đầu forward test để cố định chiến lược và chạy lại trên từng nến mới đã đóng như giao dịch giấy. Cả hai đều không bao giờ đặt lệnh. Kết quả forward test được tính lại từ nến đã đóng mỗi lần bạn mở xem chứ không lưu sẵn, nên không thể lệch khỏi dữ liệu thị trường, và mọi lệnh hiển thị đều được mở sau thời điểm chiến lược được cố định.

Question 10

DCA theo tín hiệu (DCA thông minh) có thắng DCA thường không?

Accepted Answer

Không chắc chắn, và trình mô phỏng DCA thông minh được xây để cho thấy điều đó một cách trung thực. Nó chạy DCA thường và một phiên bản nhân số tiền mỗi lần mua theo RSI hoặc khoảng cách tới đường trung bình, trên cùng các ngày đã hẹn, cùng giá khớp ở phiên kế tiếp và cùng mức phí, rồi so sánh lợi nhuận trên vốn, giá vốn trung bình và lợi nhuận theo dòng tiền. Khi hệ số làm kết quả tệ hơn, nó nói rõ. Sau đó bạn có thể nhận nhắc lịch hằng tuần hoặc hằng tháng về hệ số của kỳ đó; bạn tự đặt lệnh - TraderAI không bao giờ giao dịch thay bạn.

Công cụ liên quan

Backtester Chiến lược

Backtester Chiến lược