看看你的标的是同一笔交易，还是真正分散了风险。
对约一个交易年度的日度对数收益率计算皮尔逊相关系数。K线按时间戳配对而非按位置，因此交易时段或休市日历不同的标的，只会在双方都实际交易的日子进行比较。缺失的K线会被丢弃而不是填补--填补会制造出为零的收益率，使所有相关性向零偏移。重叠K线少于 30 根的配对显示为“-”而非数字。
它显示你持有的标的是否真的是彼此独立的押注。相关性为 +1 表示两个标的同向波动，−1 表示反向波动，0 表示没有可靠关系。如果大多数配对都高于 +0.7，这份清单实际上就是同一笔交易重复了多次：一次不利波动会同时冲击所有仓位，风险远高于标的数量所暗示的水平。
TraderAI 使用日度对数收益率的皮尔逊相关系数，而不是原始价格。对两个处于上涨趋势的资产的价格水平做相关，几乎任何配对都会得到接近 1.0 的结果--因为两者都在上涨--这毫无信息量。K线按时间戳配对，而不是按数组中的位置：两个标的的K线数量可能相同，覆盖的日历日却不同，因此一侧缺失的K线会被丢弃而不是填补，重叠K线少于 30 根的配对显示为“-”而非数字。
高于 +0.7（或低于 −0.7）通常被视为强相关。介于 +0.3 与 +0.7 之间，关系真实但只是部分；介于 −0.3 与 +0.3 之间则没有可靠联系。负相关是真正的对冲：两个仓位互相抵消。请注意相关性并不稳定--在平静行情中看似独立的配对，往往会在抛售期间趋近 +1，而那正是分散投资本应发挥作用的时候。
打开“我的标的”，导入投资组合或自选列表（或输入最多 30 个代码），页面会显示你有多少资金集中在一个“每一对的相关性都高于所选阈值（默认 0.8）”的组合中--例如“你 80% 的资金集中在 4 个同涨同跌的仓位中”。点击任意单元格即可查看该组合 30/60/90 天的滚动相关性，因为去年还很松散的关系可能在抛售中迅速收紧。