Spanische Aktien · Tageskerzen · EWMA/GARCH-Statistikmodell
Volatilität bildet Cluster: turbulente Tage folgen tendenziell auf turbulente Tage, und Ruhe folgt auf Ruhe. Das macht die GRÖSSE zukünftiger Bewegungen statistisch prognostizierbar, auch wenn ihre Richtung es nicht ist. TraderAI modelliert die Renditereihe jedes Symbols mit EWMA (RiskMetrics λ=0,94) und einem varianz-zielenden GARCH(1,1), um die erwartete Bewegung für den nächsten Balken und die nächsten ~24 Stunden zu projizieren, und setzt die heutige Ablesung dann in den Kontext der eigenen Historie des Symbols (Perzentile, Bollinger-Breiten-Squeeze-Erkennung).
Volatilitätsprognosen schätzen die Größe wahrscheinlicher Bewegungen, niemals die Richtung. Nur zu Bildungszwecken, keine Finanzberatung.