Rejouez vos trades des milliers de fois dans des ordres et des combinaisons différents pour voir l'éventail de résultats qu'un seul backtest masque : drawdown, probabilité de ruine, séries de pertes et fourchette de rendement — ainsi qu'un test de votre portefeuille face à de vraies crises de marché.
Gratuit · sans crédits IAUn backtest ou un journal ne montre qu'une trajectoire : l'ordre dans lequel vos trades sont arrivés. Le test rééchantillonne ces mêmes trades clôturés des milliers de fois et présente la dispersion des résultats — des centiles, pas un chiffre unique.
Les résultats en % du capital se composent ; les résultats en argent (journal, plateforme) s'ajoutent au capital de départ que vous saisissez. Un capital tombé à zéro y reste. Chaque probabilité est assortie d'une marge ± selon le nombre de trajectoires.
En dessous de 30 trades clôturés, rien n'est estimé. La simulation utilise une graine fixe : les mêmes entrées donnent toujours la même réponse.
Elle rejoue votre liste de trades clôturés des milliers de fois dans des ordres aléatoires (et, avec le bootstrap, des combinaisons aléatoires) pour montrer l'éventail des drawdowns et rendements que le même avantage aurait pu produire — au lieu de l'unique trajectoire d'un backtest.
La part des trajectoires simulées dont le capital est passé sous votre seuil de ruine (par exemple 50 % sous le capital de départ) à un moment donné. Elle est affichée avec une marge ± car c'est elle-même une estimation sur un nombre fini de trajectoires.
Au moins 30 trades clôturés ; en dessous, l'outil n'affiche aucun pourcentage. Les résultats deviennent nettement plus stables au-delà de 100.
Le mélange isole le risque de séquence (mêmes trades, nouvel ordre). Le bootstrap fait aussi varier le nombre de gains et de pertes, il donne donc une fourchette de rendement. Le block bootstrap garde ensemble des séquences de trades consécutifs, utile quand vos pertes ont tendance à se regrouper.
Vos positions actuelles sont rejouées dans de vrais épisodes comme le krach du COVID de mars 2020, les effondrements de LUNA et de FTX en 2022 et la cascade de liquidations d'octobre 2025, aux prix réellement cotés. Les actifs qui n'existaient pas alors sont signalés comme non mesurés, jamais estimés.
Non. L'outil rééchantillonne l'historique. Il montre à quel point un historique dépend de la chance et de l'ordre ; il ne peut pas connaître des conditions absentes de vos données.
Analyse de risque pédagogique fondée sur des données historiques. Ce n'est pas un conseil en investissement.
Collez des résultats de trades clôturés. Rien n'est enregistré.
Une valeur par trade, séparées par des retours à la ligne, des espaces ou des virgules. Utilisez un point pour les décimales — p. ex. 2.4, -1, 1.5, -1
0 sur les 30 trades nécessaires