연준 순유동성(연준 대차대조표 − 재무부 일반계정 − 익일물 역레포)을 공식 FRED 데이터로 매일 다시 계산하고, 비트코인과 S&P 500 대비 시차 분석을 제공합니다.
무료 · 공식 데이터 · 매일 업데이트4주 변화가 ±1% 이상이면 확대/축소로 판단합니다. 최근 4주의 묘사이며 예측이 아닙니다.
순유동성 = WALCL − TGA − ON RRP (USD, 수요일 잔액)
달러, 지수 포인트, BTC를 한 축에서 볼 수 있도록 모든 선을 기간의 첫 지점에서 100으로 환산했습니다.
순유동성의 '주간 변화'와 자산의 주간 수익률 간 상관관계를, 자산을 N주 이동시켜 계산합니다. 수준이 아닌 변화를 씁니다. 10년 동안 함께 오른 두 시계열은 수준으로 보면 항상 상관이 있어 보이기 때문입니다.
가장 강한 관계: 유동성이 1주 선행 (r = 0.13, 259주).
14개의 시차 중에서 표본 내에서 고른 값입니다. 많은 시차를 훑으면 우연히 강해 보이는 값이 나오므로, 신호가 아닌 가설로 보세요.
음영 구간 ≈ 95% 잡음 수준 (1.96/√n).
각 시계열은 자국 통화로, 마지막 발표일과 함께 따로 표시됩니다. FRED는 세계 통화량의 일부만 다루며 여러 국가 시계열이 수년 전에 업데이트를 멈췄기 때문에, 이를 합산해 '글로벌 M2'로 만들지 않습니다.
| 경제권 | 시계열 | 최신 데이터 | 전년 대비 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 (USD) | M2 M2SL | 2026년 8월 1일 | +5.66% | 최신 |
| 유로존 (EUR) | 광의통화 (M3) MABMM301EZM189S | 2023년 11월 1일 | - | 원천에서 중단됨 |
| 영국 (GBP) | 광의통화 (M3) MABMM301GBM189S | 2023년 11월 1일 | - | 원천에서 중단됨 |
| 일본 (JPY) | M2 MYAGM2JPM189S | 2017년 2월 1일 | - | 원천에서 중단됨 |
| 중국 (CNY) | M2 MYAGM2CNM189N | 2019년 8월 1일 | - | 원천에서 중단됨 |
모든 관측값은 이를 제공한 출처와 함께 저장됩니다. FRED에 접근할 수 없을 때는 여기 나열된 대체 출처가 레이더를 최신 상태로 유지합니다.
페이지 데이터 생성: 2026년 9월 28일 AM 08:20 UTC
연준 H.4.1의 수요일마다 한 지점을 계산합니다. WALCL과 TGA는 수요일 잔액이며, 역레포는 그 수요일 이전(당일 포함)의 가장 최근 일간 합계입니다. 어떤 값도 보간하거나 날짜 이후에서 가져오지 않습니다.
FRED는 WALCL과 TGA를 백만 달러 단위로, RRPONTSYD를 십억 달러 단위로 발표합니다. 차감 전에 모든 항목을 십억 달러로 환산하며, 원천의 단위가 바뀌면 이력을 몰래 재조정하지 않고 동기화를 중단합니다.
주 출처는 세인트루이스 연준의 FRED API입니다. 사용할 수 없을 때는 FRED CSV 내보내기, 뉴욕 연준(역레포), 미 재무부 일일 재무 보고서(TGA), Yahoo Finance(S&P 500)로 전환합니다. 비트코인 종가는 차트와 같은 다중 거래소 체인에서 가져옵니다.
연준 총자산(WALCL)에서 재무부가 연준에 보관한 현금(TGA)과 익일물 역레포에 예치된 자금을 뺀 값입니다. 연준이 만든 유동성 중 실제로 시장에서 순환하는 양을 가늠하게 해 줍니다.
서버는 하루 한 번 동기화합니다. 연준 대차대조표 자체는 매주 발표되므로(수요일 잔액을 뉴욕 시간 목요일 오후에 발표), 주요 수치는 주 1회 바뀝니다.
시차 패널은 여러 시차에서 주간 유동성 변화와 주간 수익률 간의 과거 상관관계를 측정합니다. 상관관계는 과거를 묘사할 뿐 예측이 아니며, 가장 강한 시차는 표본 내에서 선택됩니다. 매매 신호가 아닌 참고 맥락으로만 활용하세요.
통화량은 서로 다른 통화로 발표되고, FRED의 여러 국가 시계열은 중단되었습니다. 이를 합산하려면 환율 변환과 누락 데이터 보충이 필요해 사실상 숫자를 지어내게 됩니다. 대신 각 시계열을 날짜와 전년 대비 변화와 함께 따로 보여 드립니다.
세인트루이스 연준의 FRED 데이터베이스(WALCL, WDTGAL, RRPONTSYD, SP500 및 통화량 시계열)이며, 뉴욕 연준, 미 재무부, Yahoo Finance를 대체 출처로 사용합니다. 모든 수치는 표시된 시계열 ID로 FRED에서 확인할 수 있습니다.
교육용 시장 데이터이며 투자 조언이 아닙니다. 수치는 공개 출처에서 가져오며 발표 기관에 의해 수정될 수 있습니다.