변동성은 군집을 이룹니다: 변동이 큰 날 다음에는 변동이 큰 날이, 조용한 날 다음에는 조용한 날이 이어지는 경향이 있습니다. 이 때문에 방향은 예측할 수 없어도 향후 움직임의 크기는 통계적으로 예측 가능합니다. TraderAI는 각 심볼의 수익률 시계열을 EWMA(RiskMetrics λ=0.94)와 분산 타겟팅 GARCH(1,1)로 모델링해 다음 봉과 향후 약 24시간의 예상 움직임을 산출한 뒤, 오늘의 값을 해당 심볼 고유의 과거 기록(백분위, 볼린저 폭 스퀴즈 감지) 맥락에 배치합니다.
변동성 예측은 예상 움직임의 크기를 추정할 뿐 방향은 절대 예측하지 않습니다. 교육 목적일 뿐이며 금융 자문이 아닙니다.