Forex · candles diários · modelo estatístico EWMA/GARCH
A volatilidade se agrupa: dias turbulentos tendem a seguir dias turbulentos, e a calmaria segue a calmaria. Isso torna o TAMANHO dos movimentos futuros estatisticamente previsível, mesmo que sua direção não seja. A TraderAI modela a série de retornos de cada ativo com EWMA (RiskMetrics λ=0,94) e um GARCH(1,1) com metas de variância para projetar o movimento esperado para a próxima barra e as próximas ~24 horas, depois coloca a leitura de hoje no contexto do próprio histórico do ativo (percentis, detecção de squeeze pela largura de Bollinger).