Индонезийские акции · дневные свечи · статистическая модель EWMA/GARCH
Волатильность кластеризуется: турбулентные дни, как правило, следуют за турбулентными днями, а спокойствие следует за спокойствием. Это делает РАЗМЕР будущих движений статистически прогнозируемым, хотя их направление — нет. TraderAI моделирует ряд доходности каждого символа с помощью EWMA (RiskMetrics λ=0.94) и таргетирующего дисперсию GARCH(1,1), чтобы спрогнозировать ожидаемое движение для следующего бара и следующих ~24 часов, затем помещает сегодняшнее значение в контекст собственной истории символа (процентили, обнаружение сжатия по ширине Боллинджера).
Прогнозы волатильности оценивают размер вероятных движений, никогда направление. Только образовательная цель, не финансовая консультация.