005490 波动率预测

波动率预测是如何运作的

波动率具有聚集性：动荡的日子往往紧随动荡的日子，平静也会紧随平静。这使得未来波动的「大小」在统计上是可预测的，尽管其方向不是。TraderAI 使用 EWMA（RiskMetrics λ=0.94）和以方差为目标的 GARCH(1,1) 对每个品种的收益率序列建模，以预测下一根K线和未来约24小时的预期波动，然后将今天的读数放入该品种自身历史（百分位、布林带宽度挤压检测）的背景中进行解读。

波动率预测仅估算可能波动的大小，从不预测方向。仅供教育用途，不构成财务建议。